O Mazzy Star foi formado no ano de 1989 em Santa Monica, Califórnia, pelo guitarrista David Roback e a vocalista Hope Sandoval, tendo o apoio de outros músicos. Ambos vieram da banda Opal. Hope Sandoval entrou na Opal já próximo do fim da banda, substituindo a vocalista/baixista Kendra Smith.
A música, folk e psicodélica, do Mazzy Star ficou caracterizada principalmente pela delicada voz de Hope Sandoval. Em 1990 saiu o primeiro álbum da banda, 'She Hangs Brightly'. Já em em 1993, o duo lançou 'So Tonight That I Might See', álbum do qual saiu "Fade Into You", o principal hit do grupo.
O Mazzy Star lançou em 1996 o seu terceiro álbum, intitulado 'Among My Swan'.
A banda não anunciou oficialmente o seu fim. Mas, no final dos anos 1990, Hope Sandoval juntou-se ao Colm O'Ciosoig (ex- My Bloody Valentine) e formou o grupo Hope Sandoval & the Warm Inventions.
Em outubro de 2011, o Mazzy Star retornou com um novo material em quinze anos e lançou o single 'Common Burn'. David Roback e Hope Sandoval retornaram com um novo álbum de estúdio em setembro de 2013, quando lançaram 'Seasons of Your Day'.
Em 25 de fevereiro de 2020, Roback faleceu aos 61 anos de idade.
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